Credit risk management for increasing efficiency of the government savings banks in Bangkok and metropolitan area
โดย ปิยะมาศ ม่วงเปลี่ยน
ปี 2555
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อด้านนโยบายและหลักประกัน และด้านกระบวนการได้แก่การจัดชั้นลูกหนี้ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การสอบทานสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ กับประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้การวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 125 คน ผู้บริหารหรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 3 คนและลูกค้าด้านสินเชื่อของธนาคาร 5 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อด้านนโยบายสินเชื่อและหลักประกันมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารและพบว่าการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคาร นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าธนาคารควรมีการตรวจเอกสารการขอสินเชื่ออย่างละเอียดให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร มีการติดตามการชำระหนี้ในให้อยู่ในกำหนดเวลา ควรมีการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับผู้บริหารมีความเห็นว่า การควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถบังคับชำระหนี้ได้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ มีหน่วยงานกลุ่มงานกำกับดูแลสินเชื่อแต่ละประเภทและมีการติดตามหนี้ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในกำหนด การบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพของธนาคาร ได้แก่ มีการกำหนดแนวทางการบริหารสินเชื่อไว้ชัดเจน มีการควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทาน กำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและปรับปรุงอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารควรมีหน่วยงานย่อยเพื่อควบคุมสินเชื่อแต่ละประเภท มีการกำหนดนโยบาย ตั้งแต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจนถึงการประเมินและติดตามสินเชื่อ